Сканер плотностей находит крупные заявки в биржевом стакане — так называемые «стенки» или «плиты».
Это заявки с объёмом от 25 млн ₽, которые могут удерживать цену или сигнализировать о намерениях крупных игроков.
Q
Что такое плотность в стакане?
▶
Плотность — это крупная заявка (ордер), которая значительно выделяется объёмом на фоне остальных.
Представьте стакан, где на каждой цене стоит по 50–200 лотов, а на одной цене —
5 000 лотов.
Это и есть плотность.
Пример
Стакан SBER:
302.10 — 120 лотов
302.00 — 80 лотов
301.90 —
4 500 лотов (≈ 135 млн ₽) ← плотность на BID
301.80 — 95 лотов
Кто-то поставил заявку на покупку 4 500 лотов Сбера по 301.90. Это может быть институциональный покупатель, защищающий уровень.
Q
Что означают BID и ASK в таблице?
▶
- BID — заявка на покупку (поддержка). Крупный покупатель стоит ниже текущей цены и не даёт ей упасть.
- ASK — заявка на продажу (сопротивление). Крупный продавец стоит выше текущей цены и не даёт ей расти.
Пример: BID-плотность как поддержка
👁 Видим: GAZP — BID-плотность на 158.00 (80 млн ₽)
📉 Цена падает: 159.50 → 158.20 → 158.05
🛡 Плотность «держит» — цена не может пробить 158.00
📈 Отскок вверх: 158.05 → 158.80
✅ Вывод: BID-плотность сработала как поддержка
Q
Что означают индикаторы S / A / I?
▶
Три буквы в колонке показывают «качество» плотности:
| Индикатор | Что означает | Как читать |
| S — Защита (Strength) |
Защищает ли крупный игрок свою заявку (добавляет объём, не убирает) |
S ≥60% — сильная защита
S ≥40% — средняя
S <40% — слабая |
| A — Поглощение (Absorb) |
Поглощает ли плотность встречные сделки, не уменьшаясь |
A — активно поглощает
A — нет поглощения |
| I — Баланс (Imbalance) |
Перекос объёмов в стакане в пользу плотности |
I — перекос в сторону плотности (хорошо)
I — перекос против
I — нейтрально |
Пример идеальной плотности
LKOH: BID на 7 550 — 45 млн ₽
Индикаторы:
S A I
Плотность сильная: защищена, поглощает продажи, стакан в пользу покупателей. Высокая вероятность отскока вверх.
Пример «фейковой» плотности
VTBR: ASK на 0.02350 — 30 млн ₽
Индикаторы:
S A I
Плотность слабая: не защищена, не поглощает, стакан против неё. Вероятно, «пугало» — уберут перед пробоем.
Q
Что значит 🔥 БЛИЗКО?
▶
Тег
🔥 БЛИЗКО означает, что текущая цена находится
рядом с плотностью (менее 0.5% расстояния). Это самый важный момент — прямо сейчас решается, отскочит ли цена или пробьёт плотность.
Пример: Момент решения
📍 SBER: BID-плотность на 300.00 (60 млн ₽) 🔥 БЛИЗКО
💰 Текущая цена: 300.25 (расстояние 0.08%)
🔍 Смотрим индикаторы: S A — защита сильная
✅ Вывод: Вероятен отскок. Можно рассмотреть покупку у 300.00 со стопом 299.50
Q
Как использовать плотности в торговле? (5 сценариев)
▶
Сценарий 1: Покупка от BID-плотности
👁 SBER: BID 301.00, сумма 80 млн ₽, SAI
🎯 Цена подходит: 301.20 → 301.05 🔥 БЛИЗКО
💡 Вход: покупка по 301.10
🛑 Стоп: 300.70 (за плотностью)
🎯 Цель: 302.50 (ближайшее сопротивление)
Сценарий 2: Продажа от ASK-плотности
👁 GAZP: ASK 165.00, сумма 55 млн ₽, SA
🎯 Цена растёт к плотности: 164.70 → 164.95 🔥 БЛИЗКО
💡 Вход: продажа по 164.90
🛑 Стоп: 165.30
🎯 Цель: 163.50
Сценарий 3: Пробой плотности (плотность «съели»)
👁 LKOH: BID 7 600, сумма 40 млн ₽ — была, но SA
💥 Цена пробила 7 600, плотность исчезла
💡 Вход: продажа по 7 590 (пробой поддержки)
🛑 Стоп: 7 620
🎯 Цель: 7 500
Сценарий 4: Институциональная плотность
👁 NVTK: BID 1 200, сумма 120 млн ₽ — индикатор 🏛 Институц.
📊 RVOL 2.5x, дельта +18% — подтверждение покупок
💡 Вход: покупка 1 202 (чуть выше плотности)
✅ Результат: Крупный игрок защитил уровень, рост до 1 230
Сценарий 5: Фейковая плотность (ловушка)
👁 MTSS: ASK 310, сумма 35 млн ₽ — SAI
⚠️ Защита слабая, баланс против — это «пугало»
💥 Плотность убрали за 2 секунды до подхода цены
📈 Цена пробила 310 и ушла на 312
✅ Вывод: Слабые индикаторы S/A/I = не доверяем плотности
🔧 Техническая документация — Плотности
Алгоритм: Сканирует стакан (bid/ask) по каждому тикеру. Фильтр:
quantity × lotSize × price ≥ minPlateSum (по умолчанию 25 млн ₽).
Confidence Score (0–100):
| Компонент | Условие | Баллы |
|---|
| База | — | +30 |
| Размер | ≥100М / ≥50М / ≥25М | +20 / +15 / +10 |
| Защита (put/cancel ratio) | >3 / >2 / >1.5 | +20 / +12 / +5 |
| Имбаланс стакана | В сторону плотности | +15 |
| Институционалы (Hi2) | isInstitutional / hi2>0.3 | +10 / +5 |
| Спред | <5 bps / <10 bps | +8 / +4 |
| Расстояние | <0.5% / <1% / >3% | +10 / +5 / -5 |
Конфигурация (config.js): minPlateSum: 25000000,
filterType: 'sum',
enableAlgoPack: true
Айсберг-заявка — заявка со скрытым объёмом. В стакане видна лишь малая часть (например 100 лотов),
а реальный объём может быть в 100 раз больше. Сканер обнаруживает такие заявки по характерному поведению —
пополнению видимой части после каждой сделки.
Q
Как сканер обнаруживает айсберги?
▶
Главный метод —
рефилл-детекция. Сканер сравнивает объём на каждой цене в стакане
до и
после каждой сделки:
Пример рефилла (пополнения)
Цена 236.50 в стакане (ASK):
① Видимый объём
до сделки: 100 лотов
② Прошла покупка:
80 лотов
③ Ожидаемый остаток: 100 − 80 =
20 лотов
④ Фактический остаток в стакане:
95 лотов
Рефилл обнаружен! Скрытая часть пополнила видимую на 75 лотов.
Persistence ratio: 75/80 = 0.94 (94% — восстановилось почти полностью)
Дополнительные сигналы:
- Повторяющиеся размеры сделок — если покупки идут порциями по 50 лотов, это алгоритм
- Регулярные интервалы — сделки с одинаковой частотой (каждые 2 сек) = робот
- Коэффициент скрытности — проторговано 500 лотов при видимых 100 = скрытность 5x
Q
Что означают индикаторы С / П / Р в таблице?
▶
| Индикатор | Название | Что показывает | Когда зелёный |
|---|
| С |
Скрытность |
V_traded / V_visible — сколько проторговано по сравнению с видимой частью |
≥3x (проторговано в 3+ раз больше видимого) |
| П |
Пополнение (рефиллы) |
Количество обнаруженных рефиллов. «П5» = 5 пополнений. Главный индикатор! |
≥1 рефилл обнаружен |
| Р |
Регулярность паттерна |
Одинаковые порции сделок или равномерные интервалы (признак алгоритма) |
Доминирующий размер >50% всех сделок |
Пример чтения индикаторов
SBER @ 302.50 — Подд. (BID) — BBO
Индикаторы:
С П5 Р — Confidence: 78%
С — скрытность высокая (проторговано в 4x больше видимого)
П5 — обнаружено 5 рефиллов (видимая часть 5 раз пополнилась после сделок)
Р — сделки идут порциями одного размера (алгоритм)
→ Это надёжный айсберг с высокой уверенностью
Q
Что означает тег BBO?
▶
BBO = Best Bid/Offer — айсберг стоит на
лучшей цене в стакане (top 1–3 уровня).
Почему BBO важен
Стакан GAZP:
ASK: 162.10 (50 лотов) ← лучшая цена продажи
ASK: 162.20 (30 лотов)
ASK: 162.30 (🧊
АЙСБЕРГ, видимых 100 лотов) ← уровень 3
BID: 162.00 (🧊
АЙСБЕРГ, видимых 80 лотов,
BBO) ← лучшая цена покупки!
BID: 161.90 (40 лотов)
Айсберг на 162.00 имеет тег BBO — он стоит прямо на лучшем бide. Это значит крупный покупатель активно защищает цену 162.00. Такие айсберги имеют +10 к confidence и самые важные для принятия решений.
Q
Что означает % уверенности (Confidence)?
▶
Комплексная оценка
от 0 до 100%. Чем выше — тем вероятнее, что это реальный айсберг:
| Уровень | Диапазон | Вкладка | Что означает |
|---|
| Подтверждён | ≥50% | Активные | Высокая уверенность. Обнаружены рефиллы, скрытность высокая. |
| Подозрение | 25–49% | Подозрение | Есть признаки, но недостаточно рефиллов для подтверждения. |
| Наблюдение | <25% | Наблюдение | Начальная стадия. Возможно, станет айсбергом при накоплении данных. |
Из чего складывается Confidence
Основной вес:
рефиллы (до 65 баллов из 100).
Скрытность: до 20 баллов.
BBO бонус: +10 баллов.
Паттерн размера: до 20 баллов.
Регулярность: до 15 баллов.
Именно поэтому индикатор П (рефиллы) — самый важный. Без рефиллов confidence не превысит 40–50%.
Q
Что означают статусы цены (касание, пробой, отскок)?
▶
Сканер отслеживает, как текущая цена взаимодействует с уровнем айсберга:
| Статус | Иконка | Что происходит |
|---|
| Наблюдение | — | Цена далеко от уровня |
| Приближение | 🎯 | Цена в пределах 0.3% от уровня |
| Касание | ⚡ | Цена достигла уровня (±0.1%). Момент истины! |
| Отскок | ↩️ | Цена коснулась и отошла. Айсберг «сработал» |
| Пробит | ⚠️ | Цена прошла за уровень. Ожидание закрепления |
| Закреплён | ❌ | Цена закрепилась за уровнем на 0.4%+. Айсберг «съеден» |
Число 👆3 рядом — количество касаний. Чем больше касаний с отскоками — тем сильнее уровень.
Q
Как использовать айсберги в торговле? (5 сценариев)
▶
Сценарий 1: Покупка от айсберга-поддержки
👁 SBER @ 302.50 — BID (Подд.), BBO, Confidence 72%
📊 СП5Р — 5 рефиллов, скрытность высокая
⚡ Статус: КАСАНИЕ, 👆3 (3 касания — каждый раз отскок)
💡 Вход: покупка 302.60 | Стоп: 302.00 | Цель: 304.00
✅ Результат: Крупный покупатель удержал уровень, цена выросла
Сценарий 2: Продажа от айсберга-сопротивления
👁 GAZP @ 165.00 — ASK (Сопр.), Confidence 65%
📊 СП3 — 3 рефилла, продавец не уходит
⚡ Статус: КАСАНИЕ, цена упирается в 165.00
💡 Вход: продажа 164.90 | Стоп: 165.40 | Цель: 163.00
✅ Результат: Крупный продавец удержал сопротивление
Сценарий 3: Пробой айсберга (айсберг «съели»)
👁 LKOH @ 7 600 — BID (Подд.), Confidence 55%
⚠️ Статус: ПРОБИТ → ❌ ЗАКРЕПЛЁН (цена ушла на 7 570)
💡 Вход: продажа 7 580 | Стоп: 7 620 | Цель: 7 500
✅ Результат: Пробой поддержки — сильное движение вниз
Сценарий 4: Отскок + рост рефиллов
👁 NVTK @ 1 200 — BID, BBO, Confidence растёт: 40% → 55% → 68%
📈 Рефиллы прибавляются: П2 → П5 → П8 — покупатель наращивает
↩️ Статус: ОТСКОК, 👆5 (5 касаний!)
💡 Вход: покупка 1 202 | Стоп: 1 195 | Цель: 1 230
✅ Результат: Непробиваемый уровень → рост
Сценарий 5: Ложный айсберг (TWAP/VWAP)
👁 MTSS @ 310 — ASK, Confidence 35%
📊 СПР — нет рефиллов, но есть паттерн
⚠️ Это TWAP/VWAP алгоритм: продаёт равными порциями без пополнения
🚫 Не торгуем! Без рефиллов — это не айсберг, а исполнение крупной заявки
🔧 Техническая документация — Айсберги v8.0
Алгоритм RefillTracker v2:
expectedAfter = visibleBefore − tradeQty
refillAmount = actualAfter − expectedAfter
persistenceRatio = refillAmount / tradeQty
Confidence Score (0–100):
| Компонент | Условие | Баллы |
|---|
| Рефиллы (макс. 65) | persistence ≥0.9 → +12/event, ≥0.7 → +8, ≥0.5 → +4
refillAmount ≥50% trade → +5/event
10+ рефиллов → +20, 5+ → +12, 3+ → +6 | до 65 |
| Скрытность (макс. 20) | ≥5x → +20, ≥3x → +14, ≥2x → +8 | до 20 |
| BBO бонус | На лучшей цене | +10 |
| Паттерн размера (макс. 20) | dominance >0.7 → +20, >0.5 → +14, >0.35 → +8 | до 20 |
| Регулярность (макс. 15) | CV <0.15 → +15, <0.25 → +10, <0.40 → +5 | до 15 |
| TWAP-штраф | refillCount <2 AND (size+interval) ≥25 | до -20 |
Конфигурация: minVolumeRub: 1000000,
bboLevels: 3,
signalTTL: 180000,
suspectThreshold: 2.5,
confirmThreshold: 5
Сканер отслеживает резкие движения цены по всем инструментам. Он ловит импульсы, подтверждает их объёмом
и данными MOEX AlgoPack — чтобы вы видели не просто движение, а движение с причиной.
Q
Как читать таблицу сканера цены?
▶
| Столбец | Что показывает | Пример |
|---|
| Тикер | Инструмент | SBER |
| Движение | % изменения за период (зелёный ▲ / красный ▼) | ▲ +1.5% |
| Цена | Текущая цена (старая в скобках) | 305.20 (300.70) |
| Confidence | Насколько движение подтверждено (0–100%) | 72% |
| Подтверждение | Теги-индикаторы (см. ниже) | 📊 Объём, 🏛 Институц. |
| Время | Когда зафиксировано | 14:32:15 |
Q
Что означают уровни серьёзности?
▶
Строки в таблице подсвечиваются по серьёзности движения:
| Уровень | Изменение | Что это значит |
|---|
| 🔴 Extreme | ≥2% за 3 мин | Аномальное движение. Вероятна новость, крупная сделка или манипуляция. Требует немедленного внимания. |
| 🟡 High | ≥1% | Значительное движение. Часто начало тренда или реакция на событие. |
| 🔵 Normal | ≥0.5% | Заметное движение. Стоит обратить внимание. |
Q
Что означают теги подтверждения?
▶
| Тег | Что означает | Почему важен |
|---|
| 📊 Объём | Объём в момент движения ≥1.2x от среднего | Движение подкреплено деньгами, а не случайными сделками |
| 🏛 Институц. | Hi2 (MOEX) показывает высокую концентрацию крупных игроков | Движение создано «умными деньгами» |
| ⚡ MegaAlert | Официальное оповещение MOEX об аномалии | Биржа сама зафиксировала необычную активность |
| 📑 OI | Изменение открытого интереса (фьючерсы) | Кто-то открывает направленные позиции |
| 🔥 Выс.объём | Экстремально высокий объём торгов | Крупные деньги входят в инструмент |
Пример: Надёжный сигнал
SBER ▲ +1.8% за 3 мин | Confidence: 85%
Подтверждения:
📊 Объём 🏛 Институц. ⚡ MegaAlert
3 подтверждения — движение реальное, подкреплено институционалами и зафиксировано биржей.
Пример: Ненадёжный сигнал
MTSS ▼ −0.6% за 3 мин | Confidence: 28%
Подтверждения: —
Нет подтверждений — возможно, случайное движение на малом объёме. Не стоит торговать.
Q
Как использовать сканер цены в торговле? (4 сценария)
▶
Сценарий 1: Импульс на новости
👁 GAZP ▲ +2.3% (Extreme) | Confidence 82% | 📊 🏛 ⚡
🔍 Проверяем: вышла новость о дивидендах
💡 Вход: покупка по рынку (импульс продолжится)
✅ Результат: Рост ещё на 1.5% до конца дня
Сценарий 2: Ложный пробой
👁 VTBR ▲ +0.7% (Normal) | Confidence 25% | нет подтверждений
⚠️ Низкий confidence, нет объёма — вероятно ложное движение
🚫 Не торгуем! Ждём подтверждение или откат
📉 Через 5 минут цена вернулась на место
Сценарий 3: Секторальное движение
👁 SBER ▲ +1.2%, VTBR ▲ +0.9%, TCSG ▲ +1.1% — три банка одновременно!
📊 У всех высокий confidence и подтверждения
💡 Вход: покупка самого сильного (SBER) или отстающего (VTBR)
✅ Результат: Сектор продолжил рост — надёжнее одиночного сигнала
Сценарий 4: Extreme на продажу
👁 LKOH ▼ −2.5% (Extreme) | Confidence 78% | 📊 🔥 📑
📉 Огромный объём на продажу + OI растёт (открывают шорты)
💡 Если вы в позиции — фиксируйте прибыль. Для шорта — вход по тренду
✅ Результат: Падение продолжилось на −1.8% до закрытия
🔧 Техническая документация — Цена v2.0
Алгоритм: Скользящее окно (по умолчанию 3 мин).
priceChange = (newest − oldest) / oldest × 100. Фильтр:
|priceChange| ≥ 0.5% AND
volume ≥ avgVolume × 1.2.
Confidence Score:
| Компонент | Баллы |
|---|
| База | +30 |
| Сила движения: ≥2% / ≥1% / ≥0.5% | +25 / +18 / +10 |
| Высокий объём | +10 |
| MOEX дельта | +20 |
| Институционалы (Hi2) | +15 / +8 |
| MegaAlert | +12 |
| Открытый интерес | +8 |
| Штраф: высокая волатильность (std >1) | −5 |
Cooldown: 60 сек между сигналами для одного тикера.
maxAlerts: 100.
Сканер объёмов — это 4 инструмента в одном: RVOL (относительный объём),
Дельта (перекос buy/sell), Крупные сделки и HFT серии.
Вместе они показывают, куда идут «большие деньги».
Q
Что такое RVOL и как его читать?
▶
RVOL (Relative Volume) — отношение текущего объёма к среднему дневному. Показывает, насколько сегодня активнее обычного.
Пример расчёта
Средний дневной объём GAZP: 2 млрд ₽
Сейчас 12:00, проторговано: 4 млрд ₽
RVOL = 4 / 2 =
2.0x — объём в 2 раза выше обычного
| RVOL | Значение | Что делать |
|---|
| <1.5x | Обычный объём | Ничего особенного |
| 1.5–2x | Повышенный интерес | Обратите внимание на тикер |
| 2–5x | Аномально высокий | Вероятна новость или крупная сделка |
| 5x+ | Экстремальный | Точно что-то произошло. Смотрите новости. |
Пример: RVOL + рост цены
👁 SBER: RVOL 3.5x + цена +1.2%
🔍 Объём в 3.5 раза выше обычного и цена растёт
✅ Вывод: Крупные покупки, рост подкреплён деньгами
Пример: RVOL без движения цены
👁 MTSS: RVOL 4.0x, но цена +0.1%
🔍 Огромный объём, но цена стоит на месте
✅ Вывод: Кто-то набирает/сбрасывает позицию, не двигая цену. Ждём направление.
Q
Что такое Дельта и как её использовать?
▶
Дельта — разница между объёмом покупок и продаж в процентах:
Формула
Дельта % = (Покупки − Продажи) / Всего × 100%
Buy: 6 000 лот, Sell: 4 000 лот, Total: 10 000 лот
Дельта = (6000 − 4000) / 10000 × 100% =
+20% (перевес покупок)
| Дельта | Значение | Сигнал |
|---|
| >+10% | Перевес покупателей | Бычий — давление покупок |
| −10% ... +10% | Баланс | Нейтральный |
| <−10% | Перевес продавцов | Медвежий — давление продаж |
Пример: Сильная положительная дельта
👁 GAZP: Дельта +25%, RVOL 2.8x
📊 75% сделок — покупки. Покупатели доминируют.
✅ Вывод: Агрессивные покупки, вероятен рост
Q
Что показывают крупные сделки (принты)?
▶
Отдельные сделки на сумму
≥5 млн ₽. Каждая — решение конкретного участника вложить крупную сумму:
| Столбец | Что показывает |
|---|
| Сумма ₽ | Объём сделки в рублях |
| Кол-во | Количество лотов в сделке |
| Цена | По какой цене прошла |
| Направление | ▲ Покупка — агрессор купил (ударил в ASK)
▼ Продажа — агрессор продал (ударил в BID) |
Пример: Серия крупных покупок
💰 SBER: ▲ Покупка 12 млн ₽ @ 303.50
💰 SBER: ▲ Покупка 8 млн ₽ @ 303.60
💰 SBER: ▲ Покупка 15 млн ₽ @ 303.70
✅ Вывод: 3 крупных покупки подряд — институционал набирает позицию
Q
Что такое HFT серии?
▶
HFT (High-Frequency Trading) — серии мелких быстрых сделок в одном направлении:
- 10+ сделок в одну сторону по одной цене за 5 секунд
- Каждая сделка маленькая (<100К ₽), но суммарно — миллионы
- Это алгоритм, который разбивает крупную заявку на мелкие, чтобы не двигать цену
Пример: HFT серия покупок
🤖 GAZP: 47 сделок по 162.10, всего 2 300 лотов, направление: ▲ Покупка
🔍 Робот купил 2 300 лотов мелкими порциями за 3 секунды
✅ Вывод: Алгоритм набирает позицию. Вероятен рост.
Q
Как комбинировать сигналы объёмов? (3 сценария)
▶
Сценарий 1: Все сигналы бычьи — сильный вход
📊 SBER: RVOL 3.5x
📈 Дельта +25% (перевес покупок)
💰 3 крупных покупки × 10 млн ₽
🤖 HFT серия покупок (150 сделок)
✅ Вывод: Максимально сильный бычий сигнал. Институционалы покупают.
Сценарий 2: RVOL высокий, но дельта нейтральная
📊 LKOH: RVOL 4.0x
⚖️ Дельта −3% (почти баланс)
🔍 Объём огромный, но покупки и продажи почти равны
✅ Вывод: Кто-то перекладывается. Ждём, куда качнётся дельта.
Сценарий 3: Медвежий слив
📊 VTBR: RVOL 5.0x
📉 Дельта −35% (агрессивные продажи)
💰 5 крупных продаж × 20 млн ₽
✅ Вывод: Массовый выход из позиции. Вероятно сильное падение.
🔧 Техническая документация — Объёмы v4.0
RVOL: totalVolume / avgDayVolume. Порог:
rvolThreshold: 2.0, extreme:
5.0.
Дельта: (buyVolume − sellVolume) / totalVolume × 100. Порог:
deltaThreshold: 10%.
Крупные сделки: trade.sum ≥ largeTradeThreshold (5M ₽).
HFT: 10+ сделок по одной цене за 5 сек, каждая <100K ₽.
RVOL Confidence: Base 30 + RVOL (≥5→+25, ≥3→+15, ≥2→+8) + delta (|Δ|>20%→+15) + OI (|Δ|>1000→+12) + largeTrades (≥5→+10)
Delta Confidence: Base 30 + strength (≥30%→+25, ≥20%→+18, ≥10%→+10) + MOEX confirm (+15) + SuperCandles (+10) + FUTOI (+10)
Рейтинг активности — «тепловая карта» рынка. Каждый тикер получает Score от 0 до 100 —
чем выше, тем больше «движухи» прямо сейчас. Используйте для поиска инструментов, которые стоит торговать сегодня.
Q
Как формируется Score?
▶
Score складывается из 8 компонентов:
| Компонент | Макс. | Что учитывает |
|---|
| Сделки | 15 | Количество сделок за период (≥50 → макс.) |
| Объём ₽ | 15 | Объём в рублях (>100М → макс.) |
| RVOL | 15 | Относительный объём (≥5x → макс.) |
| Цена | 15 | Изменение цены (>2% → макс.) |
| Hi2 (институционалы) | 15 | Спайк концентрации крупных игроков |
| Спред | 10 | Аномальное изменение спреда |
| Стакан | 5 | Количество изменений в стакане |
| MegaAlerts | 10 | Оповещения MOEX (+5 за каждое) |
Пример: Score 82 (Extreme)
SBER за 1 минуту:
Сделки: 85 шт. → +15 | Объём: 150М ₽ → +15 | RVOL: 3.2x → +10
Цена: +1.3% → +10 | Hi2: спайк → +12 | Спред: норма → +0
Стакан: 25 изм. → +5 | MegaAlerts: 1 шт. → +5
Итого: 15+15+10+10+12+0+5+5 = 72. Уровень: High.
Q
Что означают уровни Score?
▶
| Уровень | Score | Что означает | Действие |
|---|
| Extreme | ≥80 | Аномальная активность. Событие, новость, крупная сделка. | Обязательно обратите внимание |
| High | ≥55 | Значительная активность. Инструмент «разогрет». | Кандидат для торговли |
| Medium | ≥30 | Умеренная. Чуть выше обычного. | Следите, может развиться |
| Low | <30 | Обычная. Ничего особенного. | Пропускаем |
Q
Что означают индикаторы в таблице?
▶
| Тег | Что означает |
|---|
| ⭐ Hi2 | Спайк индекса концентрации MOEX — крупные игроки формируют долю объёма. «Умные деньги» зашли. |
| 🎯 Концентр. | Торги сконцентрированы в узком диапазоне цен — накопление перед движением. |
| ⚡ Mega×N | N оповещений MegaAlert от MOEX. Биржа зафиксировала аномалии. |
| 📊 Nx | RVOL: текущий объём в N раз больше среднедневного. |
Q
Зачем нужны разные периоды (10с — 5м)?
▶
| Период | Для чего | Пример |
|---|
| 10 сек | Мгновенный всплеск (скальпинг) | Одна крупная сделка — Score подскочил |
| 30 сек | Краткосрочный импульс | Начало движения, быстрая реакция |
| 1 мин | Основной рабочий таймфрейм | Устойчивая активность подтверждена |
| 2 мин | Среднесрочный всплеск | Движение набирает обороты |
| 5 мин | Устойчивая активность | Если 5 минут в топе — серьёзный сигнал |
Пример: Кратковременный vs устойчивый
⚡ LKOH: Score 85 на 10 сек, Score 40 на 5 мин
💡 Одна крупная сделка — всплеск, но не устойчивый. Осторожно.
⚡ SBER: Score 78 на 10 сек, Score 74 на 5 мин
💡 Устойчивая высокая активность 5 минут. Серьёзное движение!
Q
Как использовать сканер активности? (3 сценария)
▶
Сценарий 1: Формирование watchlist
👁 Топ-5 по Score (5 мин): SBER 75, GAZP 68, LKOH 62, NVTK 58, ROSN 55
💡 Это ваши кандидаты на сегодня. Переходите к другим сканерам (цена, объём) для точных входов.
Сценарий 2: Hi2 спайк = институционалы
👁 SBER: Score 80 + ⭐ Hi2 + ⚡ Mega×2
🔍 Институционалы активно торгуют + 2 MegaAlert от биржи
💡 Смотрим дельту → +22% → покупки доминируют → вход в лонг
Сценарий 3: Секторальная ротация
👁 В топе: ROSN 72, LKOH 68, NVTK 65, TATN 60 — 4 нефтяника!
🔍 Используем фильтр «Нефтегаз» — весь сектор активен
💡 Проверяем: нефть Brent растёт → покупаем нефтяной сектор
🔧 Техническая документация — Активность v3.0
Обновление: каждые 2 сек. Топ-50 тикеров на таймфрейм.
Таймфреймы: 10s, 30s, 60s, 2m, 5m.
Hi2 спайк: hi2 > prevHi2 × hi2SpikeThreshold (1.5).
Spread change: |spreadChange| > spreadChangeThreshold (5 bps).
Score = сумма: trades(15) + volume(15) + rvol(15) + price(15) + hi2(15) + spread(10) + orderbook(5) + mega(10) = max 100.
Сканер отслеживает ключевые ценовые уровни — дневные, недельные и месячные максимумы/минимумы.
Когда цена приближается к уровню — вы получаете сигнал с оценкой вероятности пробоя.
Q
Какие уровни отслеживаются и почему они важны?
▶
| Уровень | Описание | Почему важен |
|---|
| День High | Максимум сегодня | Внутридневные стопы. Пробой = новый импульс. Самый частый сигнал. |
| День Low | Минимум сегодня | Пробой = усиление продаж. Паника внутри дня. |
| Неделя High | Максимум недели | Среднесрочный уровень. Пробой привлекает внимание фондов. |
| Неделя Low | Минимум недели | Пробой = среднесрочная слабость. |
| Месяц High | Максимум месяца | Самый сильный уровень. Пробой = потенциально начало тренда. |
| Месяц Low | Минимум месяца | Пробой = серьёзная слабость, возможен среднесрочный даунтренд. |
Почему уровни работают
На ценовых экстремумах (хай/лоу) скапливаются:
•
Стоп-лоссы — при пробое происходит каскад стопов → усиление движения
•
Отложенные ордера — трейдеры ждут пробоя для входа
•
Алгоритмы — многие роботы торгуют от уровней
Совпадение уровней (дневной хай = недельный хай) делает уровень значительно сильнее.
Q
Что означают статусы уровней?
▶
| Статус | Условие | Что делать |
|---|
| БЛИЗКО | Цена в пределах 0.5% | Подготовьтесь. Смотрите стакан и дельту. |
| КАСАНИЕ | Цена в пределах 0.05% | Ключевой момент! Будет пробой или отскок? |
| ПРОБОЙ | Цена прошла уровень | Ждём подтверждения (закрепления). |
| ПОДТВ. | Цена ушла на 0.4%+ за уровень | Пробой подтверждён. Можно торговать по тренду. |
Пример жизненного цикла
SBER: Дневной хай 305.50
14:20 — цена 304.50 →
БЛИЗКО (0.3% до уровня)
14:25 — цена 305.40 →
КАСАНИЕ
14:27 — цена 305.80 →
ПРОБОЙ
14:30 — цена 306.80 →
ПОДТВ. (+0.4% за уровнем)
Пробой дневного хая подтверждён. Новый максимум дня = бычий сигнал.
Q
Что такое вероятность пробоя?
▶
Для каждого приближения сканер рассчитывает
вероятность пробоя (0–100%) на основе данных MOEX:
| Фактор | Влияние |
|---|
| Имбаланс стакана в сторону пробоя | +15% (перевес покупок у хая) |
| Защита уровня (defence ratio) | −20% (крупные заявки на уровне) |
| VWAP выше/ниже уровня | +10% (средневзвешенная цена поддерживает) |
| Дельта MOEX | +8% (поток сделок в сторону пробоя) |
| Глубина стакана на уровне | −10% («стенка» на уровне) |
Пример: Высокая вероятность пробоя вверх
📍 SBER: КАСАНИЕ дневного хая 305.50
📊 Имбаланс: +15% | Защита: слабая (+10) | Дельта: бычья (+8)
🎯 Вероятность пробоя: 73%
💡 Вход: покупка при подтверждении пробоя (306.00+)
Пример: Низкая вероятность — отскок
📍 GAZP: КАСАНИЕ дневного лоу 155.20
📊 Защита: сильная (−20) | Крупные биды (−10) | Дельта: нейтральная
🎯 Вероятность пробоя: 28%
💡 Вход: покупка от 155.30 со стопом 154.80 (ставка на отскок)
Q
Как использовать уровни в торговле? (4 сценария)
▶
Сценарий 1: Пробой недельного хая
👁 LKOH: КАСАНИЕ недельного хая 7 650
🎯 Вероятность пробоя: 72%. Стакан: перевес покупок, нет стенки
⚡ Статус: ПРОБОЙ → ПОДТВ. (цена 7 690)
💡 Вход: покупка 7 680 | Стоп: 7 640 | Цель: месячный хай 7 800
Сценарий 2: Отскок от дневного лоу
👁 SBER: КАСАНИЕ дневного лоу 300.50
🎯 Вероятность пробоя: 25%. Защита сильная (defense ratio 4.5)
↩️ Цена отскочила: 300.50 → 301.20
💡 Вход: покупка 300.60 | Стоп: 300.00 | Цель: 302.50
Сценарий 3: Пробой месячного лоу — сильное движение
👁 VTBR: ПРОБОЙ месячного лоу 0.02200
🎯 Вероятность пробоя была 68%, ПОДТВ. (цена 0.02180)
💡 Пробой месячного лоу — серьёзнейший медвежий сигнал
📉 Вход: продажа | Стоп: 0.02220 | Цель: 0.02100
Сценарий 4: Совпадение таймфреймов
👁 NVTK: Дневной хай = Недельный хай = 1 250.00
⚡ Один уровень на трёх таймфреймах — суперуровень
💡 Пробой такого уровня → мощное движение. Отскок → сильная защита.
✅ Ждём определённости и торгуем по факту (пробой или отскок)
🔧 Техническая документация — Уровни v4.0
Touch: HIGH: price ∈ [High×0.9995, High] | LOW: price ∈ [Low, Low×1.0005]
Break: HIGH: price > High×1.0005 | LOW: price < Low×0.9995
Confirmation: distance from level ≥0.4%.
Event Confidence: Base 40 + type(BREAK+20/TOUCH+10) + timeframe(MONTH+15/WEEK+10/DAY+5) + distance(<0.03%→+10) + imbalance(+10) + defense(+8) + vwap(+5).
Breakout Probability: Base 50 + imbalance(±15) + defense(−20..+10) + vwap(+10) + delta(+8) + depth(−10) + priceStd(+5) + type(BREAK+20).
Скринер «Роботы» автоматически детектирует алгоритмическую и высокочастотную активность (HFT) на рынке.
Он анализирует поток сделок и изменения стакана в реальном времени по всем тикерам и выявляет 5 типов паттернов:
Серия Спуфинг
Лэйеринг Забивка
Импульс.
Данные сгруппированы по бумагам — вы сразу видите, на каких тикерах роботы наиболее активны.
Q
Как пользоваться скринером?
▶
- Перейдите на вкладку «Роботы» в боковом меню (раздел «Сканеры»).
- В верхней части страницы — фильтры:
- Мин. сделок — минимальное количество сделок в серии (0 = все).
- Мин. уверенность — минимальный порог Confidence, % (0 = все).
- Тип — фильтр по типу паттерна.
- Под фильтрами — 5 карточек статистики с количеством обнаруженных событий каждого типа.
- Основная таблица сгруппирована по тикерам. Каждая группа:
- Показывает тикер, цветные бейджи типов и суммарный объём ₽.
- Сворачивается / разворачивается кликом по шапке.
- Группы с высокой уверенностью (≥ 80 %) помечены 🔥.
- Клик по строке внутри группы открывает страницу тикера.
Пример работы
Открываете вкладку «Роботы» → видите группу
SBER с бейджами
3 Серия 1 Спуфинг →
разворачиваете группу → внутри 3 HFT-серии покупок и 1 спуфинг-стенка на Аск →
это может означать, что алгоритм накапливает позицию, выставляя ложную стенку сверху.
Q
Что такое HFT-серия?
▶
HFT-серия (High-Frequency Trading Series) — последовательность мелких однонаправленных сделок за очень короткий промежуток времени.
| Признак | Описание |
| Направление |
Все сделки — на покупку или все на продажу |
| Частота |
Интервал между сделками < 300 мс — типично для алгоритмов |
| Объём |
Каждая сделка мелкая — робот дробит крупную заявку на десятки частей |
Колонки в таблице: направление (↑ Покупка / ↓ Продажа), кол-во сделок, средняя цена, общий объём ₽, интенсивность (сделок/сек).
Сценарий: серия покупок = накопление
🤖 Видим: GAZP — Серия 28 покупок за 3 сек, объём 12 млн ₽
📊 Интенсивность: 9.3 сд/сек — это не человек, а алгоритм
💡 Робот дробит крупную заявку на покупку, чтобы не двинуть цену
📈 Потенциал роста: крупный покупатель накапливает позицию
Сценарий: серия продаж = сброс
🤖 Видим: VTBR — Серия 15 продаж за 1.5 сек, объём 8 млн ₽
📉 Робот агрессивно сбрасывает позицию
⚠️ Вывод: давление на цену вниз
Q
Что такое спуфинг?
▶
Спуфинг (Spoofing) — манипулятивная тактика: робот выставляет
крупную заявку («стенку») в стакане
без намерения её исполнять, а затем быстро снимает.
- BID стенка — имитация крупного покупателя → привлекает продавцов → цена снижается → робот покупает дешевле.
- ASK стенка — имитация крупного продавца → отпугивает покупателей → цена падает.
Колонки: сторона (Бид / Аск), цена стенки, объём ₽.
Пример: спуфинг-стенка на Аск
👁 Видим: SBER — Спуфинг на ASK 302.50 — 45 млн ₽
🧱 Огромная стенка сверху давит на цену
💨 Через 30 сек стенка исчезает — подтверждённый спуфинг
💡 Вывод: реальное намерение робота — покупка. Стенка была ложной
Контр-сценарий: стенка реальна
🛡 Стенка на BID стоит 5+ минут и не снимается
📊 Объём поглощается, но стенка восстанавливается
✅ Вывод: это реальный покупатель, а не спуфинг
Q
Что такое лэйеринг?
▶
Лэйеринг (Layering) — более сложная форма спуфинга.
Робот выставляет серию заявок на
нескольких ценовых уровнях, создавая иллюзию глубокого спроса или предложения.
- Несколько крупных заявок подряд на BID — «стена поддержки».
- Несколько крупных заявок на ASK — «стена сопротивления».
Колонки: кол-во уровней, сторона, средний объём на уровень, суммарный объём ₽.
Пример в стакане
LKOH — Лэйеринг на
BID, 5 уровней:
7 450.0 —
800 лотов (≈ 59.6 млн ₽)
7 449.0 —
750 лотов (≈ 55.9 млн ₽)
7 448.0 —
820 лотов (≈ 61.1 млн ₽)
7 447.0 —
780 лотов (≈ 58.1 млн ₽)
7 446.0 —
810 лотов (≈ 60.3 млн ₽)
Итого: 5 уровней, суммарно ≈ 295 млн ₽ — иллюзия мощной поддержки
Как использовать
🔍 Лэйеринг на 4+ уровнях — сильный сигнал манипуляции
📈 Лэйеринг на BID + цена растёт → робот накапливает
📉 Лэйеринг на ASK + цена падает → робот сбрасывает
Q
Что такое забивка стакана (Quote Stuffing)?
▶
Забивка стакана (Quote Stuffing) — алгоритм
массово изменяет заявки за короткий промежуток, «засоряя» поток данных.
- Цель — замедлить конкурентов и создать информационный шум.
- Скринер отслеживает количество изменений объёмов на ценовых уровнях.
Колонки: общее кол-во изменений, среднее число изменений за интервал, длительность.
Важно
У забивки стакана
нет колонки «Объём ₽» — это не сделки, а изменения заявок.
Наличие забивки говорит о присутствии агрессивных алгоритмов на бумаге.
Если забивка совпадает с другими паттернами (серия, спуфинг) — это усиливает сигнал.
Q
Что такое импульс (Momentum Ignition)?
▶
Импульсная атака (Momentum Ignition) — робот
резко двигает цену серией агрессивных сделок, провоцируя стоп-лоссы и ордера других участников.
- Характеризуется аномальным объёмом — volumeRatio показывает, во сколько раз объём превышает средний.
- Направление: ↑ (вверх) или ↓ (вниз).
Колонки: направление, коэффициент объёма (x2.5 = объём в 2.5 раза выше среднего).
Сценарий: импульс вверх + серия
🚀 Видим: ROSN — Импульс ↑ x3.2
🤖 Одновременно — Серия 20 покупок
💡 Два паттерна совпали → подтверждённый сигнал агрессивной покупки
📈 Вывод: высокая вероятность продолжения роста
Сценарий: импульс против лэйеринга
🧱 Лэйеринг на ASK — 4 уровня стенок
🚀 Импульс ↑ x4.0 пробивает все стенки
✅ Вывод: стенки были ложными (лэйеринг), реальный крупный игрок — покупатель
Q
Что означает «Уверенность» (Confidence)?
▶
Каждому событию присваивается
оценка уверенности от 0 до 100 % — насколько надёжно детектирован паттерн.
| Диапазон | Значение | Рекомендация |
| 80–100 % |
Высокая уверенность |
Можно использовать для торговых решений |
| 60–79 % |
Средняя уверенность |
Ищите подтверждение в других сканерах |
| 0–59 % |
Низкая уверенность |
Информационный сигнал, не для торговли |
Формулы расчёта Confidence
Серия: min(95, 50 + count × 2 + intensity × 5)
Спуфинг: 70 (крупная стенка = высокая база)
Лэйеринг: 50 + levels × 10
Забивка: min(90, 50 + avgChanges × 3)
Импульс: min(90, 50 + volumeRatio × 10)
Q
Как читать группировку по тикерам?
▶
Все события сгруппированы по тикерам. Каждая группа отображает:
| Элемент | Описание |
| Шапка группы |
Тикер, цветные бейджи с количеством событий каждого типа, суммарный объём ₽ |
| 🔥 |
Группа «горячая» — хотя бы одно событие с Confidence ≥ 80 % |
| ▼ / ▶ |
Свернуть / развернуть группу кликом по шапке |
| Строки внутри |
Отдельные события: тип, направление, детали, объём, уверенность, время |
Совет: комбинированные сигналы
🔍 Ищите тикеры с несколькими типами одновременно
⚡ Серия + Спуфинг + Импульс = скоординированная алгоритмическая атака
🎯 Такие тикеры — приоритет для анализа
Q
Виджет «Роботы» на дашборде и в расширении
▶
На дашборде:
- Карточка «HFT Роботы» — общее количество обнаруженных событий.
- Компактный виджет — до 10 последних событий (тикер, тип, детали, уверенность, время).
- Клик по строке → страница тикера.
В браузерном расширении (v2.0):
- Заголовок — общее кол-во сигналов + кнопка 🔊 звука.
- Полоска статистики — 5 мини-карточек по каждому типу.
- Вкладка «Серии» — HFT-серии с интенсивностью и объёмом. Быстрые серии (< 300 мс) подсвечены.
- Вкладка «Манипуляции» — спуфинг, лэйеринг, забивка с объёмами в ₽.
- Звуковое уведомление при сигналах с высокой уверенностью.
Q
Технические детали и формулы детекции
▶
| Паттерн | Условие срабатывания | Confidence |
| Серия |
≥ 3 однонаправленных сделок, интервал < 2 сек каждая |
min(95, 50 + count×2 + intensity×5) |
| Спуфинг |
Стенка в стакане с sumRub > wallThreshold (5M ₽) |
70 |
| Лэйеринг |
≥ 3 уровня подряд с объёмом > avgVolume × 2.5, хранится 5 мин |
50 + levels × 10 |
| Забивка |
≥ 8 средних изменений объёмов за ≤ 60 сек |
min(90, 50 + avgChanges×3) |
| Импульс |
volumeRatio ≥ 2× среднего + резкое движение цены |
min(90, 50 + volumeRatio×10) |
Обновление данных
Все данные обновляются в реальном времени через WebSocket.
Стакан обновляется каждые ~30 секунд, сделки — по мере поступления от Tinkoff Invest API.
FUTOI показывает открытый интерес по фьючерсам MOEX — сколько контрактов открыто
у физических лиц и юридических лиц, в лонг и в шорт.
Q
Что такое открытый интерес (OI)?
▶
Открытый интерес — общее количество открытых фьючерсных контрактов. Если кто-то купил фьючерс и кто-то продал — это 1 контракт OI.
- OI растёт — новые деньги входят на рынок. Тренд усиливается.
- OI падает — участники закрывают позиции. Тренд ослабевает.
Пример
Фьючерс Si (USD/RUB):
Вчера OI: 2 500 000 контрактов
Сегодня OI: 2 650 000 контрактов
OI вырос на 150 000 — новые позиции открываются. Если цена при этом растёт — тренд набирает силу.
Q
Как читать данные Физ./Юр. лица?
▶
MOEX публикует разбивку OI по категориям участников:
| Категория | Кто это | Как использовать |
|---|
| Физ. лица Long | Розничные трейдеры в покупке | Обычно «толпа» — часто ошибаются на экстремумах |
| Физ. лица Short | Розничные трейдеры в продаже | Массовый шорт физиков → часто разворот вверх |
| Юр. лица Long | Институционалы в покупке | «Умные деньги» — их направление надёжнее |
| Юр. лица Short | Институционалы в продаже | Юрики шортят → вероятно, знают что-то |
Пример: Расхождение Физ. vs Юр.
👤 Физ. лица: 70% в шорте (массово шортят)
🏛 Юр. лица: 65% в лонге (институционалы покупают)
💡 Классическое расхождение — физики ошибаются
✅ Вывод: Вставайте на сторону юриков → лонг
Пример: Все в одну сторону
👤 Физ. лица: 80% в лонге
🏛 Юр. лица: 75% в лонге
⚠️ Все в покупке — кто будет ещё покупать?
✅ Вывод: Перегрев рынка. Осторожно с лонгами, возможен разворот.
Q
Как комбинировать FUTOI с другими сканерами?
▶
Пример: Полный бычий набор
📋 FUTOI: Юрики наращивают лонг (+5000 контрактов за час)
📊 Объёмы: RVOL 3x, Дельта +25%
📈 Цена: +1.5% (High), Confidence 75%
📍 Уровни: Пробой недельного хая подтверждён
✅ 4 сканера подтверждают → максимальная уверенность в лонге
Советник v4 — аналитический агрегатор, который собирает данные со всех 8 сканеров (плотности, айсберги, цена, объёмы, активность, уровни, HFT, heatmap), синтезирует их и формирует единую оценку (Score 0–100) по каждому тикеру с направлением, факторами, рисками и рекомендацией. Новое в v4: Score Momentum (обнаружение разворотов и импульсов), профили весов (Скальпер / Свинг / Консерватив), секторный фильтр, табличный режим, скользящая средняя MA-200 на спарклайне, трекинг точности прогнозов и расширенные типы алертов.
Q
Что такое Советник и зачем он нужен?
▶
Проблема: Каждый сканер даёт свой кусочек информации — плотности показывают стенки, объёмы показывают дельту, уровни показывают пробой. Но трейдеру нужно собрать всё воедино и принять решение. Это занимает время и чревато ошибками.
Решение: Советник автоматически:
- Собирает сигналы всех 8 сканеров по каждому тикеру
- Взвешивает каждый сигнал (плотности, айсберги, дельта, уровни, HFT и т.д.)
- Рассчитывает Score от 0 до 100 (50 = нейтрально, >65 = бычий, <35 = медвежий)
- Определяет риски — противоречия между сигналами, ловушки
- Формирует рекомендацию — текстовое заключение с ключевым фактором
Пример: SBER получил Score 78 (бычий)
Советник собрал: 3 BID-плиты (45 млн ₽ взвеш.) + дельта 72% покупки + пробой дневного хая подтверждён + RVOL 2.8x + айсберг на покупку.
Факторы: +12 плотности, +13 дельта, +10 пробой, +5 RVOL, +8 айсберг.
Риски: нет.
Рекомендация: ПОКУПАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС — 5 сканеров подтверждают бычий настрой.
Q
Как читать Score и направление?
▶
Score — число от 0 до 100. Базовое значение —
50 (нейтрально). Чем дальше от 50 — тем сильнее сигнал.
| Score | Направление | Метка | Что означает |
|---|
| 80–100 | 🟢 Сильно бычий | СИЛЬНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС | Множество сканеров подтверждают покупку. Институционалы, объём, плотности — всё в одну сторону. |
| 65–79 | 🟢 Бычий | ПОКУПАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС | Перевес факторов в сторону роста. Хороший кандидат для лонга. |
| 36–64 | ⚪ Нейтральный | НЕЙТРАЛЬНО | Нет ярко выраженного направления. Факторы уравновешены. Ждите. |
| 21–35 | 🔴 Медвежий | ДАВЛЕНИЕ ПРОДАВЦОВ | Перевес продавцов. Кандидат для шорта или фиксации лонга. |
| 0–20 | 🔴 Сильно медвежий | СИЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ПРОДАВЦОВ | Массивный перевес. Паника или сильная распродажа. |
Пример чтения карточки тикера
GAZP — Score 32 (Медвежий)
Кольцо скора окрашено в красный. Метка: «ДАВЛЕНИЕ ПРОДАВЦОВ».
Двусторонняя полоса: Медведи 28 / Быки 12 — медвежьи факторы перевешивают.
Вывод: не входить в лонг, рассмотреть шорт или подождать изменения факторов.
Q
Что показывает Market Brief (обзор рынка)?
▶
Market Brief —
общая картина рынка на одном экране. Обновляется каждые 30 секунд.
| Элемент | Что показывает | На что обращать внимание |
|---|
| Тахометр | Общее направление рынка (бычий / медвежий / нейтральный) | Стрелка вправо = бычий рынок. Влево = медвежий. |
| % быков / медведей | Сколько % тикеров бычьих vs медвежьих | Если быков >55% — рынок в целом настроен на рост. |
| Секторы | Разбивка по секторам (Нефтегаз, Финансы, IT и т.д.) | Находите «горячие» сектора — где средний скор выше. |
| Топ-3 | Тикеры с максимальным отклонением от нейтрали | Самые интересные для торговли прямо сейчас. |
| Флаги | Особые события (momentum ignition, активные айсберги) | Флаги = что-то необычное на рынке. Внимание! |
Пример: Бычий рынок
Тахометр: стрелка вправо, «БЫЧИЙ НАСТРОЙ».
62% тикеров бычьи, 25% медвежьи.
Секторы: Нефтегаз (avg 68), Финансы (avg 63) — два сектора тянут рынок вверх.
Топ-3: LKOH (82), SBER (76), GAZP (71).
Вывод: рынок в целом бычий, лидируют нефтяники и банки. Ищем лонги в этих секторах.
Q
Что означают факторы и waterfall-диаграмма?
▶
При раскрытии карточки тикера (кнопка «Подробнее») вы видите
waterfall-диаграмму факторов — горизонтальные полосы, показывающие вклад каждого сигнала в итоговый Score.
| Фактор | Макс. вес | Что учитывает |
|---|
| BID-плотности | до +25 | Кол-во, объём, расстояние от цены, confidence, защита, институционалы |
| ASK-плотности | до −25 | То же, но в медвежью сторону |
| Плита на уровне | ±5 | Совпадение плотности с ключевым уровнем (дневным/недельным/месячным) |
| Стена BID/ASK | инфо | 3+ плит с одной стороны без контрагента — сильная поддержка/сопротивление |
| Айсберг | до ±15 | Подтверждённые айсберги на покупку/продажу |
| Дельта / Buy% | до ±20 | Процент покупок vs продаж (65%+ покупок = бычий) |
| RVOL | до ±10 | Усиливает текущее направление (не задаёт его) |
| Движение цены | до ±15 | Процент изменения цены за период |
| Пробой уровня | до ±10 | Пробой или подтверждённый пробой (дневной/недельный/месячный) |
| HFT Momentum | до ±10 | Алгоритмический импульс покупки/продажи |
| Активность | до ±5 | Высокий Score активности (от сканера активности) |
| Hi2 (институц.) | до ±5 | Высокая концентрация крупных игроков |
| Новости | до ±15 | Sentiment за 4ч: позитив/негатив, шторм, регулятор, дивиденды |
| Sector Confluence | до ±8 | Если 60%+ тикеров сектора бычьи/медвежьи — бонус к направлению |
Как читать waterfall
Зелёные полосы вправо — бычьи факторы (увеличивают Score).
Красные полосы влево — медвежьи факторы (уменьшают Score).
Длина полосы = сила фактора. Число справа = точное значение (+12, −8 и т.д.).
Фокусируйтесь на самых длинных полосах — это ключевые драйверы для тикера.
Q
Как Советник анализирует плотности в стакане?
▶
Советник проводит
глубокий анализ каждой плотности, учитывая 4 ключевых параметра:
1. Расстояние от текущей цены — ближние плиты важнее:
| Расстояние | Вес | Пояснение |
|---|
| <0.3% | Максимальный | Прямо у цены — решающий момент |
| 0.3–0.7% | Высокий | Близко, скоро дойдём |
| 0.7–1.5% | Средний | Есть запас до подхода |
| 1.5–3% | Низкий | Далеко, но на горизонте |
| >3% | Минимальный | Слишком далеко для текущей оценки |
2. Объём плотности — крупные плиты весят больше (200М+ = максимальный вес, 10М = минимальный). Используется
взвешенная сумма — ближние плиты учитываются полностью, далёкие — с понижающим коэффициентом.
3. Качество плотности — бонусы за:
- Высокий Confidence (70%+) — плита подтверждена данными AlgoPack
- Защита — крупный игрок активно защищает заявку (put/cancel ratio >3)
- Институционалы — Hi2 показывает присутствие «умных денег»
- Имбаланс стакана — перекос объёмов в пользу плотности
4. Совпадение с уровнями — если плотность стоит на ключевом уровне (дневной/недельный хай или лоу), это
усиливает сигнал на +5 баллов. Плотность + уровень = двойная защита.
Пример: Сильная BID-плотность
SBER: 2 BID-плиты (52 млн ₽ взвешенных). Обе близко к цене (<0.5%), одна защищена, одна институциональная. Одна совпадает с дневным лоу.
Результат: +18 баллов от плотностей + 5 за совпадение с уровнем = мощный бычий фактор. Score тикера: 73.
Q
Какие риски определяет Советник?
▶
Советник не просто считает Score — он ищет
противоречия и ловушки. Риски выводятся под факторами в карточке тикера с иконкой ⚠.
| Риск | Серьёзность | Что означает |
|---|
| Плиты vs Дельта | 🔴 Высокая | BID-плиты стоят, но дельта отрицательная — покупатели не подтверждают плотности. Защита может не удержать. |
| Зажатие | 🟡 Средняя | Плиты стоят с обеих сторон (BID и ASK) с сопоставимым объёмом. Цена заперта — ждите пробоя в одну из сторон. |
| Далёкие плиты | ⚪ Низкая | Все плотности далеко от цены (>2.5%). Они существуют, но не влияют прямо сейчас. |
| Плиты ушли | 🟡 Средняя | BID или ASK-плиты исчезли из стакана — поддержка/сопротивление ослабло. Кто-то снял заявки. |
| Слабый пробой | 🟡 Средняя | Пробой уровня без повышенного объёма (RVOL <1.5x). Вероятен ложный пробой и возврат. |
| Айсберг + Спуфинг | 🔴 Высокая | Обнаружены одновременно айсберг и спуфинг — конфликт крупных игроков. Высокая неопределённость. |
| Экстремальный перевес | ⚪ Низкая | Разница Bull/Bear >40 баллов. Слишком сильный сигнал — возможна коррекция в обратную сторону. |
Пример: Риск «Плиты vs Дельта»
GAZP: 3 BID-плиты на 80 млн ₽ → бычий фактор +15.
Но дельта: 38% покупок (большинство — продажи!).
⚠ Риск: «BID-плиты (80 млн), но дельта 38% — защита может не удержать». Не доверяйте плотностям без подтверждения дельтой!
Q
Что показывают Sparkline, скользящие средние и Data Quality?
▶
Sparkline (миниграфик) — история Score тикера за последние 200+ обновлений. Позволяет увидеть тренд:
- 📈 Линия вверх — Score растёт, бычий настрой усиливается
- 📉 Линия вниз — Score падает, настрой ухудшается
- ➡️ Плоская линия — стабильная ситуация, Score не меняется
Скользящая средняя MA-200 на спарклайне:
- MA-200 (жёлтый пунктир) — долгосрочная скользящая средняя по Score за 200 обновлений (~33 минуты). Показывает «стабильный фон» тикера.
- Score выше MA-200 = тикер торгуется выше своего среднего — бычий тренд.
- Score ниже MA-200 = тикер слабее среднего — медвежий тренд.
- Пересечение Score через MA-200 — потенциальный сигнал смены тренда.
- Серая пунктирная линия — уровень 50 (нейтраль).
Как читать MA-200 на спарклайне
Score (яркая линия) выше MA-200 (жёлтая пунктирная) — тикер сильнее своего среднего.
Score пересёк MA-200 снизу вверх — начало долгосрочного разворота вверх.
Идеальный лонг: Score > MA-200 > 50 — долгосрочный тренд + средняя подтверждают рост.
Data Quality (качество данных) — показывает, сколько из 9 источников данных активны для тикера (например «5/9 src»). Чем больше источников — тем надёжнее оценка:
- 7–9 источников — высокое качество. Оценке можно доверять.
- 3–6 источников — среднее. Некоторые сканеры не имеют данных по этому тикеру.
- 1–2 источника — низкое. Оценка предварительная, ждите больше данных.
Q
Какие типы алертов есть в Советнике?
▶
Советник v4 генерирует
6 типов алертов — каждый с отдельным бейджем:
| Тип | Бейдж | Условие | Что делать |
|---|
| Score | 🔴 Critical / 🟡 Warning | Score ≥75 или ≤25 | Экстремальный сигнал — обратите внимание на тикер |
| Разворот | ↩ Разворот | Направление сменилось (бычий→медвежий или наоборот) | Пересмотрите открытые позиции по тикеру |
| Импульс | ⚡ Импульс | Резкий рывок Score (Δ ≥8 за один тик) | Что-то происходит прямо сейчас — проверьте тикер |
| Пересечение | ↕ Пересечение | Score пересёк уровень 50 | Смена настроя: вверх = начало бычьего, вниз = начало медвежьего |
| Сектор | ◎ Сектор | 60%+ тикеров сектора движутся в одну сторону | Весь сектор разгоняется — ищите лучшего кандидата в нём |
| Конфликт | 🔵 Info | Высокая серьёзность рисков при нейтральном Score | Не входите — сигналы противоречат друг другу |
Пример: Алерт «Разворот» на OZON
Алерт:
OZON — РАЗВОРОТ (Score Δ−9, смена направления).
Был бычий (Score 68) → стал медвежий (Score 42).
Если в лонге по OZON — рассмотрите фиксацию. Советник обнаружил смену настроения по всем факторам.
Q
Как использовать Советника в торговле? (5 сценариев)
▶
Сценарий 1: Формирование watchlist
👁 Откройте Советник → отсортируйте по Score (сильнейшие сверху)
📊 Выберите 3–5 тикеров с Score >65 и Data Quality ≥5/8
🔍 Раскройте карточки — убедитесь, что нет рисков с высокой серьёзностью
✅ Это ваши кандидаты на лонг. Переходите к сканерам для точного входа.
Сценарий 2: Подтверждение входа
👁 Вы нашли BID-плотность на SBER → проверьте Score в Советнике
📊 Score 74, направление бычий, факторы: плотности +15, дельта +12, пробой уровня +8
⚠️ Рисков нет. Sparkline растёт.
✅ 3 фактора подтверждают — вход в лонг с высокой уверенностью.
Сценарий 3: Обнаружение ловушки
👁 LKOH: 4 BID-плиты на 120 млн ₽ — выглядит как сильная поддержка
⚠️ Но Score всего 42 (нейтральный!). Почему?
🔍 Раскрываем: дельта −22% (продажи), ASK-плиты тоже есть → риск «Зажатие»
🚫 Ловушка! BID-плиты не подтверждены потоком сделок. Не покупаем.
Сценарий 4: Секторальный обзор
🌍 Market Brief показывает: Нефтегаз — средний Score 71 (бычий)
📊 В топ-3: LKOH (82), ROSN (76), GAZP (68) — весь сектор растёт
🔍 Проверяем: нефть Brent +1.5% (бегущая строка) — фундаментал подтверждает
✅ Покупаем лидера (LKOH) или отстающего с потенциалом догонки (GAZP).
Сценарий 5: Мониторинг алертов
🔴 В блоке «Алерты»: VTBR — Score 18 (Critical), «СИЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ПРОДАВЦОВ»
📊 Факторы: дельта −28% (−17), ASK-плиты (−12), пробой лоу (−10)
⚠️ Риск: «Экстремальный перевес — возможна коррекция»
💡 Если в лонге — немедленная фиксация. Для шорта — учтите риск отскока (Score крайне низкий).
Q
На что обращать внимание в первую очередь?
▶
Топ-5 правил работы с Советником:
- Score без рисков > Score с рисками. Тикер с Score 70 и 0 рисков лучше тикера с Score 85 и 2 рисками «высокая серьёзность».
- Проверяйте Data Quality. Score на основе 2 источников — это догадка. На основе 6–8 — это анализ.
- Смотрите Sparkline. Score 65 и растёт — лучше чем Score 75 и падает. Тренд Score важнее его абсолютного значения.
- Market Brief → Секторы → Тикеры. Сначала поймите общий рынок, потом найдите сильный сектор, потом — лучший тикер в нём.
- Не торгуйте против Советника. Если все 8 сканеров говорят «продажа» (Score <25), покупка — это игра против рынка. Уважайте совокупный сигнал.
Идеальный кандидат для лонга
✅ Score >70, направление бычий
✅ 0 рисков с высокой серьёзностью
✅ Data Quality ≥6/8
✅ Sparkline растёт (Score увеличивается)
✅ Секторальный контекст подтверждает (Market Brief бычий)
✅ Факторы: ≥3 разных типов (плотности + дельта + уровни)
Если все 6 условий выполнены — это сильный торговый сигнал.
Q
Что такое Score Momentum и бейджи динамики?
▶
Score Momentum — анализ
скорости и характера изменений Score во времени. Вместо того чтобы смотреть только на текущее значение, Советник теперь отслеживает
как именно Score меняется.
| Бейдж | Что означает | Торговое значение |
|---|
| 🚀 Разгон | Score стабильно ускоряется вверх (скорость ≥3/тик) | Бычий тренд набирает силу. Хороший момент для входа в лонг. |
| 📉 Разгон ↓ | Score стабильно ускоряется вниз | Медвежий тренд усиливается. Фиксируйте лонги. |
| ↩ Разворот | Направление сменилось (бычий↔медвежий) | Ключевой момент! Пересмотрите позиции. |
| ↕ Пересечение | Score пересёк уровень 50 | Переход из нейтрали в тренд (или обратно). |
| ⚡ Рывок ↑ | Резкое изменение Score вверх (Δ ≥8 за тик) | Что-то произошло прямо сейчас. Проверьте тикер! |
| ⚡ Рывок ↓ | Резкое падение Score (Δ ≤−8 за тик) | Резкая негативная реакция. Будьте осторожны. |
Каждый бейдж содержит тултип с деталями: Δ (изменение), скорость/тик, серия однонаправленных движений (streak).
Пример: SBER 🚀 Разгон
Score SBER: 52 → 58 → 65 → 73 (за последние 30 секунд).
Бейдж: «🚀 Разгон» (Δ+8, скорость +5.3/тик, streak 4).
Бычий тренд набирает силу. 4 обновления подряд Score растёт — хороший момент для лонга.
Q
Что такое профили весов (Скальпер / Свинг / Консерватив)?
▶
Каждый фактор (плотности, дельта, уровни, новости и т.д.) имеет
весовой коэффициент, который влияет на итоговый Score. Профили весов позволяют
настроить Советник под ваш стиль торговли.
| Профиль | Фокус | Усиленные факторы | Ослабленные факторы |
|---|
| Стандарт | Универсальный | Все факторы равны (×1.0) | — |
| Скальпер | Короткие сделки, стакан | Плотности ×1.5, HFT ×1.5, Дельта ×1.4, Айсберги ×1.3 | Новости ×0.3, Heatmap ×0.5 |
| Свинг | Позиционная торговля | Уровни ×1.5, Новости ×1.5, RVOL ×1.3, Сектор ×1.3 | HFT ×0.5, Активность ×0.8 |
| Консерватив | Минимальный риск | Heatmap ×1.0, Новости ×1.2 | HFT ×0.5, Цена ×0.6, Дельта ×0.7 |
Как переключить: выпадающий список справа в панели инструментов Советника (под Market Brief). Выбор профиля мгновенно пересчитывает Score по всем тикерам.
Пример: GAZP в разных профилях
Стандарт: Score 62 — 3 BID-плиты (+15), новости негативные (−8).
Скальпер: Score 68 — плотности усилены до +22, новости ослаблены до −2.
Свинг: Score 55 — плотности +10, новости −12 (усилены!).
Для скальпера GAZP интереснее (Score выше), для свингера — нет (новости перевешивают). Профиль помогает принять решение.
Q
Как работает фильтр по секторам и табличный режим?
▶
Фильтр по секторам — выпадающий список в панели инструментов. Показывает карточки только из выбранного сектора:
- Нефтегаз — GAZP, LKOH, ROSN, TATN, SNGS, NVTK и др.
- Металлы — CHMF, NLMK, MAGN, GMKN, PLZL, RUAL и др.
- IT — YDEX, VKCO, OZON, HHRU, POSI и др.
- Финансы — SBER, VTBR, T, MOEX и др.
- Энергетика — IRAO, HYDR, FEES, UPRO и др.
- Ритейл — FIVE, MGNT, MVID, FIXP и др.
- Недвижимость — PIKK, SMLT, LSRG и др.
Можно также кликнуть на
чип сектора в Market Brief — фильтр применится автоматически.
Табличный режим — кнопка переключения «карточки / таблица» слева в панели инструментов. Таблица показывает все тикеры компактно:
| Колонка | Описание |
|---|
| Score | Числовое значение с цветовой кодировкой |
| Направление | ▲ Бычий / ▼ Медвежий / — Нейтральный |
| Динамика | Изменение Score (Δ) — показывает momentum |
| Ключевой фактор | Самый влиятельный фактор в оценке |
| Плотности | BID и ASK взвешенные суммы |
| RVOL | Относительный объём |
| Риск | Главный текущий риск |
| Точность | Win rate прогнозов (если доступен) |
Когда использовать таблицу vs карточки
Таблица — когда нужно быстро сравнить 20+ тикеров по Score и найти лучших кандидатов.
Карточки — когда нужен глубокий анализ конкретного тикера (факторы, плотности, новости, риски).
Типичный workflow: Таблица → находим 3–5 интересных → переключаемся на карточки → «Подробнее» по каждому.
Q
Что такое «Точность прогнозов» и как она считается?
▶
Советник v4 автоматически
отслеживает точность своих прогнозов. Каждый раз, когда Score отклоняется от нейтрали (бычий или медвежий сигнал), система запоминает текущую цену и проверяет результат через 5, 15 и 30 минут.
Как считается:
- Если Советник сказал «бычий» и цена выросла — ✅ верно
- Если Советник сказал «бычий» и цена упала — ❌ неверно
- Win Rate = количество верных / общее количество × 100%
Где видно:
- Глобальная точность — бейдж в блоке Market Brief (например «Точность: 67% (42)»)
- Точность по тикеру — цветной бейдж на карточке тикера (зелёный ≥65%, жёлтый ≥50%, красный <50%)
- Колонка «Точность» — в табличном режиме
Пример: SBER — точность 72%
За сессию Советник сделал 18 прогнозов по SBER. 13 из них оказались верными (цена двинулась в предсказанном направлении).
Win Rate 72% — зелёный бейдж. Прогнозам по SBER можно доверять. Если точность <50% — используйте Score только как один из факторов, а не как основной.
Q
Что такое «Секторный импульс» и Sector Confluence?
▶
Sector Confluence — когда 60%+ тикеров одного сектора движутся в одном направлении, Советник добавляет
бонус до ±8 баллов к Score каждого тикера в этом секторе.
Логика: если GAZP, LKOH, ROSN, TATN — все бычьи, то бычий сигнал по SNGS усиливается, потому что весь нефтегазовый сектор растёт.
Секторные алерты: когда сектор формирует сильный импульс, появляется специальный алерт:
- СЕКТОРНЫЙ ИМПУЛЬС: Нефтегаз — 5/7 тикеров бычьи
- СЕКТОРНОЕ ДАВЛЕНИЕ: Финансы — 4/6 тикеров медвежьи
Пример: секторная торговля
Market Brief → Секторы → «Нефтегаз» avg Score 71 (бычий).
Алерт: «СЕКТОРНЫЙ ИМПУЛЬС: Нефтегаз — 5/7 тикеров бычьи».
TATNP — Score 64 (Sector Confluence +6).
TATNP получил бонус от сектора. Даже без сильных собственных факторов — весь сектор тянет его вверх. Кандидат для «догоняющего» лонга.
Q
Где доступен Советник?
▶
Советник доступен в
двух местах:
- Веб-дашборд — вкладка «Советник» в боковом меню (раздел «Готовые решения»). Полный интерфейс: Market Brief, алерты, топ-3, секторный фильтр, карточки/таблица тикеров, профили весов.
- Браузерное расширение — виджет внутри терминала Т-Банк / Тинькофф Инвестиции. Автоматически определяет текущий тикер и показывает его оценку, факторы и риски.
Данные обновляются
каждые 10 секунд через WebSocket. Market Brief обновляется каждые 30 секунд. Точность прогнозов оценивается каждые 60 секунд.
Q
Что означают цветные точки в хедере?
▶
Цветные точки показывают количество активных сигналов по каждому сканеру:
- ● — Плотности (кол-во активных плит)
- ● — Айсберги (подтверждённые)
- ● — Цена (активные сигналы)
- ● — Объёмы (активные сигналы)
Q
Как настроить звуковые уведомления?
▶
Нажмите иконку 🔊 в правом верхнем углу дашборда для включения/выключения звука.
В разделе
Настройки (последний пункт в боковом меню) можно настроить:
- Звук для каждого сканера отдельно (плотности, айсберги, цена)
- Звук для пробоев уровней
Q
Как использовать несколько сканеров вместе?
▶
Рекомендуемый рабочий процесс:
Шаг 1: Обзор (Дашборд)
1️⃣ Откройте дашборд — виджеты показывают сводку по всем сканерам
2️⃣ Смотрите на числа: есть ли сигналы сканера цены, объёмов, плотностей
Шаг 2: Поиск кандидатов (Активность)
3️⃣ Перейдите в «Активность» — найдите тикеры с высоким Score
4️⃣ Выберите 3–5 тикеров для анализа
Шаг 3: Анализ (Цена + Объёмы)
5️⃣ Проверьте «Цена» — есть ли у тикера ценовой сигнал с подтверждениями
6️⃣ Проверьте «Объёмы» — RVOL, дельта, крупные сделки
Шаг 4: Уровни входа (Плотности + Айсберги + Уровни)
7️⃣ Проверьте «Плотности» — есть ли поддержка/сопротивление
8️⃣ Проверьте «Айсберги» — есть ли скрытые крупные ордера
9️⃣ Проверьте «Уровни» — рядом ли хай/лоу, какова вероятность пробоя
Шаг 5: Принятие решения
✅ Чем больше сканеров подтверждают направление — тем надёжнее сигнал
🎯 Идеально: 3+ сканера указывают в одну сторону